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RSS訂閱 《運籌帷幄》於恆指期貨急速下跌途中，筆者利用９月份期貨淡倉，為８套９月份恆指勒束
式２１８００認購和２１６００認沽期權短倉作動態式對沖。現時大市已見穩定了下來，筆者會
於下午將上述認購期權短倉的行使價下移至等價。至於認沽期權短倉的行使價，亦會考慮下移。
移動期權短倉行使價的目的為於假期內多賺期權時間值；入市行動後，筆者會立即依新期權淨
Ｄｅｌｔａ值，減持對沖用的期貨淡倉計數，維持零風險狀態。
恆指期貨即市ＯＢＶ半日收報＋２０９，表現反覆偏好，顯示主動買盤略多；衍生權證背馳
指數半日收報＋３﹒６７９，反映出炒家沒有為超短期後市作部署。期指量比半日收報
０﹒８４３，恆指量比收報０﹒７３３，普指量比則收報０﹒８９６。指標顯示期指市場交投略
降，現貨市場則交投減少。此外，加權平均數半日收報２０８４８，正在上升中，低於半日最高
位２０９５４。最後，關鍵位２５ＩＲＳ和５０ＩＲＳ半日分別收報２０６７５和２１０８０。
後者可被視為午市初段的好淡分界線。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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