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RSS訂閱 現時筆者於期貨、期權套戥策略組合內，共持有４張１２月份恒指２２６００認購、４張１２月份恒指２３０００認購和２張１２月份恒指２３２００認購期權短倉，用作備兌式持有６張１２月份恒指和２張１２月份小型恒指期貨好倉圖利。為了於周末期間多賺期權時間值，筆者會於下午伺機將４張１２月份恒指認購期權短倉的行使價，從２２６００上移至
２３０００或２３２００（視乎市況而定）。恒指波幅指數已回降至１８﹒３２，處於偏低水平
，料不易顯著回升，對上述套戥倉有利。
恒指期貨即市ＯＢＶ半日收報－２９８，表現反覆偏軟，顯示主動沽盤略多；衍生權證背馳指數半日收報－１８﹒７５１，反映出炒家沒有為超短期後市作部署。期指量比半日收報
１﹒２６６，恒指量比收報０﹒９５３，普指量比則收報１﹒０６９。指標顯示期指市場交投略
增，現貨市場則交投一般。加權平均數半日收報２３１１２，正在橫行中，低於半日最高位
２３１２３。最後，關鍵位２５ＩＲＳ和５０ＩＲＳ半日分別收報２３１８０和２３０８３，後者支持不宜再失。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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