即市新聞

27/01/2015 09:05

《運籌帷幄-梁業豪》準備拆倉套利

  《運籌帷幄》昨午(26日)收市時,筆者共持有6張1月份恆指24600認購和4張1
月份恆指24800認購期權短倉,用作備兌式持有6張1月份恆指期貨好倉和4張1月份小型
恆指期貨好倉圖利。當時期權短倉的淨Delta值為+6﹒740,期權引伸波幅處於略為偏
高的水平。本周四(29日)1月份期貨、期權到期,筆者最遲會於明天(28日)收市前,伺
機全面拆掉套戥策略組合套利,但或會分批進行。
  如非必要,筆者不會再移動認購期權短倉的行使價,只會依期權淨Delta值變化,調節
所持有的期貨好倉數量,同時不斷地賺取正在加速消耗的期權時間值。當然,筆者會一如過往,
拿不多於1張期貨倉,於市勢轉淡後伺機即市走位,或於市況轉靜後,設立即市暫停對沖區。最
後,若有跡象顯示明天(28日)大市的波動程度會加劇,筆者會認真考慮於今天(27日)收
市前完成拆倉行動。
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http:╱╱etbc﹒bennyleung﹒com╱next╱workshop﹒
htm網站。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》
(網誌:blog﹒BennyLeung﹒com)

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