據《上海證券報》從業內獨家獲悉，近日監管部門在業內展開信用債市場風險情況書面調研，旨在全面摸清保險資金信用債交易情況和風險底數。
調研內容包括：當前信用債市場風險主要表現形式，包括但不限於信用、利率、流動性等風險；近期信用債市場發生個別高評級主體、國企信用債違約事件，對公司一季度末表內外資產質量有無影響，包括公司直接或間接持有債券違約情況、發行主體及關聯企業貸款資產質量，以及分紅險、萬能險投向信用債佔比，涉及違約信用債產品及金額等。
參與調研的保險公司還需從地域分布、企業性質、行業、外部評級、內部評級、公司自用的判定指標等維度，列舉公司在源頭上識別潛在信用風險所開展的工作；公司在直接、間接持有信用債方面的委外情況，包括與哪幾家機構合作，這幾家機構一季度末信用債的餘額（直投及間接）分別是多少，這幾家機構在策略上有什麼區別或傾向，與公司直投債券業務有何策略差異等。
＊監管層意識到債市違約風險向保險業傳遞＊
有保險公司人士認為，監管部門此次摸底可能是一次常規的資金運用摸底調查。隨著保險法人機構的擴容、可投債券品種的增加，保險機構配置於債市的資金規模在逐步提升。在此背景下，監管部門有必要對保險資金債券投資情況進行摸底，以便及時了解資金動向及風險變化。
不過，也有業內人士表示，近期中國債券市場的信用違約產生的部分風險已在向保險業傳遞，監管層已經意識到這種風險，並持續通過強化保險資產負債管理、加強資金運用事中事後監管等扎牢監管籬笆。
目前，國內保險業配置的債券品種中，債券信用評級在ＡＡＡ級和ＡＡ級以上的佔比超過９０％。這意味著，從當前保險資金在債券市場的投資情況來看，風險整體可控。
《經濟通通訊社６日專訊》
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