《經濟通通訊社6日專訊》據《上海證券報》從業內獨家獲悉,近日監管部門在業內展開信用
債市場風險情況書面調研,旨在全面摸清保險資金信用債交易情況和風險底數。
調研內容包括:當前信用債市場風險主要表現形式,包括但不限於信用、利率、流動性等風
險;近期信用債市場發生個別高評級主體、國企信用債違約事件,對公司一季度末表內外資產質
量有無影響,包括公司直接或間接持有債券違約情況、發行主體及關聯企業貸款資產質量,以及
分紅險、萬能險投向信用債佔比,涉及違約信用債產品及金額等。
參與調研的保險公司還需從地域分布、企業性質、行業、外部評級、內部評級、公司自用的
判定指標等維度,列舉公司在源頭上識別潛在信用風險所開展的工作;公司在直接、間接持有信
用債方面的委外情況,包括與哪幾家機構合作,這幾家機構一季度末信用債的餘額(直投及間接
)分別是多少,這幾家機構在策略上有什麼區別或傾向,與公司直投債券業務有何策略差異等。
*監管層意識到債市違約風險向保險業傳遞*
有保險公司人士認為,監管部門此次摸底可能是一次常規的資金運用摸底調查。隨著保險法
人機構的擴容、可投債券品種的增加,保險機構配置於債市的資金規模在逐步提升。在此背景下
,監管部門有必要對保險資金債券投資情況進行摸底,以便及時了解資金動向及風險變化。
不過,也有業內人士表示,近期中國債券市場的信用違約產生的部分風險已在向保險業傳遞
,監管層已經意識到這種風險,並持續通過強化保險資產負債管理、加強資金運用事中事後監管
等扎牢監管籬笆。
目前,國內保險業配置的債券品種中,債券信用評級在AAA級和AA級以上的佔比超過
90%。這意味著,從當前保險資金在債券市場的投資情況來看,風險整體可控。(wl)
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