昨午（２６日）收市時，筆者共持有６張１月份恒指２４６００認購和４張１月份恒指２４８００認購期權短倉，用作備兌式持有６張１月份恒指期貨好倉和４張１月份小型恒指期貨好倉圖利。當時期權短倉的淨Ｄｅｌｔａ值為＋６﹒７４０，期權引伸波幅處於略為偏高的水平。本周四（２９日）１月份期貨、期權到期，筆者最遲會於明天（２８日）收市前，伺機全面拆掉套戥策略組合套利，但或會分批進行。
　　如非必要，筆者不會再移動認購期權短倉的行使價，只會依期權淨Ｄｅｌｔａ值變化，調節所持有的期貨好倉數量，同時不斷地賺取正在加速消耗的期權時間值。當然，筆者會一如過往，拿不多於１張期貨倉，於市勢轉淡後伺機即市走位，或於市況轉靜後，設立即市暫停對沖區。最後，若有跡象顯示明天（２８日）大市的波動程度會加劇，筆者會認真考慮於今天（２７日）收市前完成拆倉行動。
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