即市新聞

05/12/2023 09:05

《運籌帷幄-梁業豪》仍在等候開套戥倉圖利的機會

  《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為31﹒25%和
42﹒5%,局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。恒指波幅指數與國指波幅指數顯示,現時恒指期
權與國指期權的引伸波幅均處於顯著偏低的水平,幅度分別為5﹒867%和6﹒084%。大
家應會留意到,近來指數期權引伸波幅甚少呈現顯著偏高,我們因而找不到利用套戥策略圖利的
機會。長期讀者都知道,筆者於預期大市於窄幅內反覆上落時,會視乎形勢,中長線增持現貨,
同時持有適量的現貨月指數等價期權短倉圖利。
  舉個例說,若預期港股於一段時間後會上升,而期間於距離現水平不遠的低位有可靠的支持
,我們便可偷步增持現貨,同時利用指數等價期權短倉,為這部分持貨作下跌風險對沖。於升市
正式展開前,上述期權短倉會因時間值損耗,為我們帶來收益,降低持有現貨的成本。
《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(影音
:patreon﹒BennyLeung﹒com)
 
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