為促進期貨市場規範發展,加強套期保值交易精細化管理,中金所發布《關於金融期貨套期保值交易管理要求的通知》,並於3月25日起正式實施。
通知提出,將股指期貨賣出套期保值的期現匹配方式,變為股指期貨所有品種對應的標的指數成分股及股票ETF和LOF,也就是將股指期貨視為一個整體,不再局限於原來的單品種。
華泰證券證券投資部總經理江曉陽表示,這有助於市場參與主體利用各指數之間的高相關性,設計出更加多元的投資策略。比如持有滬深300指數的成分股,既可以選擇滬深300股指期貨、也可以選擇上證50股指期貨或中證500股指期貨進行風險對衝。
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕22日上海專電》
【你點睇】美眾院通過法案,香港駐美經貿辦恐遭關閉,你是否支持中方對此作出強烈反制?► 立即投票