《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》繼系統重要性銀行評估辦法後,人行、銀保
監日前聯合發布《系統重要性銀行附加監管規定(試行)(徵求意見稿)》,將建立附加資本、
附加槓桿率、流動性、大額風險暴露等附加監管指標體系。分析人士認為,部分股份行和城商行
將可能因此面臨資本補充壓力。
徵求意見稿要求,系統重要性銀行需在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎
上,還應滿足一定的附加資本要求,由核心一級資本滿足:第一組到第五組的銀行分別適用
0﹒25%、0﹒5%、0﹒75%、1%和1﹒5%的附加資本要求。
國信證券銀行業分析師王劍認為,簡單按照表內資金餘額進行排名,國有大行和12家股份
行肯定參評系統重要性銀行,北京、上海、江蘇、寧波、南京、杭州等城商行、重慶農商行等參
評概率較大。
「對國有大行和大部分股份行而言,其資本充足率相對較高,補充資本壓力相對有限。但部
分股份行和城商行面臨一定壓力,資本補充逼切性提高。」
據其統計,附加資本後,在最嚴苛的組別(第一組)里,核心一級資本充足率不得低於9%
,最寬鬆的組別(第五組)里,不得低於7﹒75%;而據2020年年報,五大國有商業銀行
和招商銀行的核心一級資本充足率均為兩位數,範圍在10﹒9%-13﹒6%之間,大大高於
7﹒75%-9%的區間。
不過,亦有民生銀行、中信銀行等五家股份行核心一級資本充足率低於9%,其中,民生銀
行最低,為8﹒5%。
*明確恢復與處置計劃要求*
徵求意見稿明確,在滿足槓桿率要求的基礎上,還應額外滿足附加槓桿率要求;附加槓桿率
要求為其附加資本要求的50%,由一級資本滿足。
流動性和大額風險暴露要求方面,徵求意見稿稱,人行會同銀保監基於對實質性風險的判斷
,對高得分組別系統重要性銀行的流動性和大額風險暴露進行評估,根據評估結果提出附加監管
要求,報國務院金融穩定發展委員會審議後實施。
人行刊登徵求意見稿起草說明強調,本規定中系統重要性銀行的附加資本要求與宏觀審慎評
估(MPA)中的附加資本要求不互相替代。
人行還稱,徵求意見稿明確了恢復與處置計劃要求,並將恢復計劃與處置計劃(又稱「生前
遺囑」)作為系統重要性銀行附加監管的一項重要工具。
恢復計劃需詳細說明銀行如何從早期危機中恢復,確保能在滿足事先設定的觸發條件後啟動
和執行。處置計劃需詳細說明銀行如何在無法持續經營時安全、快速、有效處置,保障關鍵業務
和服務不中斷,避免引發系統性風險。
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