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筆者現任恒生銀行首席市場策略員。

22/09/2014 15:40

《師傅教路-黃瑋傑》南方新浪大數據指數有助分析內地市短期狀況

  南方新浪大數據指數於9月12日在深圳證券交易所掛牌上市,成為國內首個大數據指數系列。該指數由南方基金、新浪財經和深圳證券信息公司三方聯合編制,旨在利用大數據,幫助投資者預測市場趨勢,實現「走在曲線前面」。和傳統指數相比,南方新浪大數據系列指數的最大創新點在於將互聯網大數據引入指數編制中,因此指數編制不僅僅基於企業財務報表中的數據,以及股票成交量和交易價格變化等數據,還通過分析大數據,掌握市場參與者對股票、成交量、股票價格的反應,更將新聞事件、公司事件對股價的影響也納入研究範圍內。
  南方基金是國內首家制定指數的基金公司,其2006年發布的中證南方小康指數是國內首隻由基金公司制定的指數,專門追蹤該指數的交易所買賣基金(ETF)在2010年成功募集上市。至於新浪財經,則擁有海量的財經大數據庫。南方新浪大數據指數系列被命名為i指數,據介紹,「i」代表「internet index innovation」,是「互聯網指數創新」的意思。

*包括i100和i300指數*

  現時i指數系列包括了i100和i300兩個指數,成分股份別由在深交所和上交所上市的100隻和300隻A股構成,按照財務因子得分、市場驅動因子得分和大數據得分進行篩選。財務因子包括最新的市盈率指標、淨資產收益率、企業年度營業收入、淨利潤增長率,以及對這些指標變化的預測。市場驅動因子包括股票近期的換手率、波動率、股票價格變化率及成交量變化率。至於大數據因子,則根據新浪財經頻道的股票頁面訪問熱度計算個別股票的熱度得分、根據財經頻道的新聞報道正負面影響計算個別股票新聞報道得分、根據股票在微博上的正負面文章影響計算股票微博得分,再綜合上述得分並根據歷史回測優化結果,作為大數據因子得分。
  i100和i300兩個指數均以2010年1月29日為基數日,基點為1000點,上周五(19日)分別收報3908點和2843點.通過對i指數的歷史收益進行回溯分析,可以見到從2001年至今,i100和i300過去5年累計收益分別達到222%和
141﹒5%,遠遠跑贏其他指數如上證綜合、滬深300和深證100等。就個人觀察,在上周三(17日)和周五A股走勢出現即市逆轉前,該兩個指數都有一定先導性,對分析短期市況有啟示作用,值得多加留意。《輝立證券董事 黃瑋傑》(本欄逢周一刊出)

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