美國上周四(10日)公布,10月未調整消費者物價指數按年升幅放緩至7.7%,較市場預期的7.9%低。美國國債孳息亦受通脹低於預期影響,兩年及十年期債券孳息率均創超過13年最大單日跌幅,分別跌30.4及31.3點子。美股上周四急彈,港股上周五(11日)亦跟隨外圍,恒指開市則突破17100點水平,高開1039點,及後升幅略收窄,上午在16800至17000點附近上落。恒指牛熊證資金流方面,上周四見資金繼續買入恒指牛證,錄得約2260萬元資金淨買入;同日見資金繼續賣出恒指熊證,錄得約4620萬元資金淨賣出。街貨分布方面,收回價15400至15599點是上周四新增最多的恒指牛證區域,新增相當約196張期指合約;收回價15600至15799點是同日的恒指牛證重貨區,累積相當約1662張期指合約。上周四見資金繼續集中留意近收回價恒指熊證,但在上周五恒指高開過千點時已被強制收回。收回價18500至18699是上周四新增最多的恒指熊證區域,但僅新增相當約12張期指合約;收回價17100至17299點是同日的恒指熊證重貨區,累積相當約665張期指合約。
根據法興交易員表示,上周場外期權引伸波幅方面普遍下跌,以3個月貼價場外期權為例,恒指的引伸波幅下降1.1個波幅點至31.2%;國指的引伸波幅下降0.9個波幅點至35.2%;個股板塊方面,匯豐(00005)的引伸波幅上升0.6個波幅點至29.8%;港交所(00388)的引伸波幅下降3.3個波幅點至39.8%;騰訊(00700)的引伸波幅下降2.8個波幅點至48.4%;中海油(00883)的引伸波幅下降0.4個波幅點至31.4%;友邦(01299)的引伸波幅下降2.9個波幅點至34.2%;工行(01398)的引伸波幅下降0.5個波幅點至25.8%;小米(01810)的引伸波幅下降2.4個波幅點至48.9%;平保(02318)的引伸波幅下降0.8個波幅點至46.1%;美團(03690)的引伸波幅下降2.8個波幅點至67.9%;阿里(09988)的引伸波幅下降0.5個波幅點至63.5%。
輪證看多資金流方面,截至周四前一周,阿里的相關認購證及牛證合共錄得約4916.0萬元資金淨流入部署,為最多資金留意個股。產品條款方面,目前市場上較活躍的阿里認購證為行使價約70元至88元附近的中期價外條款,實際槓桿約3.5倍至5.9倍;另外,比亞迪(01211)相關認購證及牛證期內錄得約1140萬元資金淨流入部署,資金留意行使價230元至243元附近的中長期及長期價外條款,實際槓桿約5.5倍至6.7倍。
至於看淡資金流方面,期內阿里的相關認沽證及熊證合共錄得約1157萬元資金淨流入部署。阿里認沽證條款方面,較多投資者留意行使價約60元附近的中期價外條款,實際槓桿約2.9倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》
*筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
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