對沖基金爆倉全球銀行恐損失逾60億美元 隨時引發「黑天鵝」

30/03/2021

  全球投資銀行因美國對沖基金Archegos Capital爆倉,據報可能損失超過60億美元,監管機構和投資者擔心相關事件將引發更廣泛影響,或隨時讓成「黑天鵝」事件而大規模影響金融市場,拖累投行股價,市場資金避險美元指數創逾四個月高位。

 

(iStock圖片)

 

  據報,老虎系對沖基金Archegos Capital由於無法提供保證金,上周五(26日)遭投資銀行出售超過200億美元股票,當中包括、中國科技巨頭,及美國媒體大鱷等企業。據報Archegos持倉包括Viacom、探索頻道、騰訊音樂、百度、愛奇藝、唯品會、Farfetch等等。

 

美國證交會聲明關注爆倉事件

 

  美國證券交易委員會(SEC)周一(29日)透過電郵發表聲明指,一直關注Archegos Capital爆倉、逾200億美元持股需要強制平倉的事件,並與市場參與者進行溝通。白宮新聞秘書普薩基則稱,拜登新政府正關注局勢發展,事件由證交會跟進。

 

  據彭博社引述消息報道指,證交會和金融業監管局周一召見各華爾街銀行高層進行會談,應與基金爆倉事件有關。

 

  Archegos事件持續發展,涉及幾家投行需要強行平倉,Archegos打破沉默回應,表示正討論及研究所有方案。

 

  日本三菱日聯證券(Mitsubishi UFJ Securities)最新表示,其歐洲事業可能蒙受約3億美元虧損,虧損與一美國客戶有關,不過潛在虧損對於業務能力沒有實質衝擊。日本野村上日發布聲明指,公司與美國客戶的交易可能蒙受重大損失,有關申索金額估計約20億美元,不過金額將取決於平倉及市場價格。

 

  野村股價連日受事件拖累,昨日(29日)急逾16%,今日(30日)再跌近1%,報599日圓。摩根士丹利上日跌2.6%,瑞信挫14%,德銀亦跌5%。

 

  市場擔心對沖基金爆倉有更多潛在影響,事件引發避險買盤,美元觸及四個月高位,歐元及大宗商品貨幣下跌。美元指數上日曾一度高見92.964,創去年11月以來最高。

 

三菱日聯蝕3億美元 野村涉廿億美元

 

  瑞信昨日聲明指,一間總部位於美國的重要對沖基金上周對瑞信和其他銀行的追加保證金要求違約,而由於這間基金未能履行保證金承諾,瑞信和其他銀行作出沽售行動。瑞信強調雖然目前對沽售行動的確切損失規模進行量化為時尚早,但預計對第一季業績可能會有影響。

 

  據彭博昨日引述知情人士透露,高盛已告訴股東及客戶,Archegos爆倉事件的損失可能不大。消息指高盛提供給予Archegos的貸款有充分抵押,該行亦是最早開始減低風險的投行之一,而該行亦已經解除大部分與Archegos有關的倉位。

 

  Archegos Capital創辦人是韓國人Bill Hwang,曾在羅伯遜的老虎基金工作。老虎基金於2000年受累科網泡爆裂,清盤後以僅餘15億美元繼續投資。基金解散後羅伯遜另將財富及品牌交予近百名交易員操作,而該批交易員成立了基金「Tiger Cub」。

 

撰文:經濟通通訊社市場組

 

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